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ほそや・ゆうぞう 細谷 雄三 Yuzo Hosoya |
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2024年7月24日更新
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 ドイツ、ウルム大学、2017年9月 |
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| 研究活動 | これまでの主要な研究には, (1)確率定常過程論および時系列解析, (2)数理統計学の推測理論, (3)計量経済モデルの統計的推測理論がある. (1)としては、時系列解析の基礎となる確率過程論の理論的研究からはじまり,時系列分析では,計量経済学の因果関係分析に関するグレンジャー表現とシムズ表現との同等性を一般的枠組みで証明した研究,第三の変数が存在する場合の時系列間の因果関係分析の研究,さらに長期従属（記憶）時系列の統計的推測においてウィットル尤度関数にもとづく最尤推定の漸近的性質を誤差項に弱い仮定をおいて導出した研究などがある. (2)の数理統計学の推測理論の分野では,階層化したモデルの尤度比統計量にもとづく同時検定法の構築とモデル信頼集合構成法の研究,統計的推測における情報量と高次有効性に関してフィッシャー情報量の観点から最尤推定量が高次情報量損失を最小とすることが定常時系列においても成立することを証明した研究,さらに高次エッジワース展開を用いて最尤推定量が高次漸近有効であることを証明した研究などがある. (3) 計量経済モデルの統計的推測の領域では, 先の因果関係分析に加えて, 同時方程式における制限情報最尤推定の条件付推測の研究において,補助統計量条件付分布の高次漸近展開の導出と小標本厳密分布など標本条件付分布の特性を調査した研究に対して, Tjalling Koopmans 計量経済学理論賞を受けている.またその後は計量経済学のカレント・トピックである単位根と共和分モデルの統計的推測の漸近理論の研究も行い,トレンドに構造変化がある多変量自己回帰モデルおいて共和分ランクの尤度比検定の漸近分布の導出と因果性の推測理論の研究,さらには長期日本経済データを用いて提案した推定・検定法を適用した実証研究なども行っている.近年では,ベクトル自己回帰移動平均モデルなどにもとづいて因果従属諸量を使ったマクロ経済経験分析を研究課題として取り組んでいる. |
| 所属学会 | 日本統計学会 (1990～現在) |
| 日本経済学会(2003～現在) | |
| Institute of Mathematical Statistics (1976～2014, Honoured IMS Fellow に指名 2007年) | |
| 学術誌編集委員 | Econometrica (1991～2000) |
| 日本統計学会誌(1992～1997) | |
| 評論 | Mathematical Review (The American Mathematical Society), 評者(1998～現在) Publication History of Mathematical Reviews by Yuzo Hosoya |
☆印のついた著作については著作名の上にカーソルを重ねることで概要が表示されます。
○著書
| ☆統計的証拠とその解釈。―増補版― | 牧野書店 | 2002 |
| 共著 ☆Advances in Economics and Econometrics, 7th World Congress of Econometric Society: Volume 3 Chapter 1, Causal analysis and statistical inference on possibly non-stationary time series |
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| eds. D. Kreps & K.F. Wallis, Cambridge University Press | 1996 | |
| 共著 ☆Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series: Theory and Applications by Y. Hosoya, K. Oya, T. Takimoto and R. Kinoshita | ||
| Springer Briefs in Statistics, Springer | 2017 | |
○翻訳
| 時系列解析 | 培風館 | 1974 | E.J. Hannan 著 |
| 経済モデルは何の役に立つのか
―経済経験モデルの特定化と評価― |
牧野書店 | 2009 | C.W.J. Granger 著 |
| 数字で立証する
―裁判と統計― |
牧野書店 | 2012 | H. Zaisel and D.H. Kaye 著 |
| ○論文 |
| ☆On the Granger condition for non-causality |
| Econometrica, vol.45, no.7, pp.1735-6, 1977 |
| ☆Discrete-time stable processes and their certain properties |
| Annals of Probability, vol.6, no.1, pp.94-105, 1978 |
| ☆Robust linear extrapolations of second-order stationary processes |
| Annals of Probability, vol.6, no.2, pp.574-84, 1978 |
| ☆High-order efficiency in the estimation of linear processes |
| Annals of Statistics, vol.7, no.3, pp.516-30, 1979 |
| Conditionality and maximum-likelihood estimation |
| Recent Developments in Statistical
Inference and Data Analysis (ed. Matusita, North Holland), pp.117-26, 1980 |
| ☆A central limit theorem for stationary processes
and the parameter estimation of linear processes |
| Annals of Statistics, vol.10, no.1, pp.132-53, 1982 (with M. Taniguchi) |
| ☆Harmonizable stable processes |
| Z. Warscheinlichkeits-theorie verw Gebiete, 60, pp.517-33, 1982 |
| Information criteria and tests for time-series models |
| Time-Series Analysis:Theory and Practice 5 (ed. O.D. Anderson, Elsevier Science), pp.39-52, 1984 |
| ☆A simultaneous test in the presence of nested alternative hypotheses |
| Journal of Applied Probability, 23A, pp.187-200, 1986 |
| Nested statistical models and a generalized likelihood ratio test |
| Statistical Theory and Data Analysis II (ed. Matusita, North-Holland), 111-30, 1988, (with N.Terui) |
| ☆The second-order Fisher information |
| Biometrica, vol.75, no.2, pp.265-74, 1988 |
| ☆The bracketing condition for the limit theorems of stationary linear processes |
| Annals of Statistics, vol.17, no.1, pp. 401-18, 1989 |
| ☆Hierarchical statistical models and a generalized likelihood ratio test |
| Journal of the Royal Statistical Society, Sereis B, vol.51, no.3, pp.435-47, 1989 |
| ☆Ancillarity and the limited information maximum likelihood estimation in a structural equation |
| Econometric Theory, vol.5, 385-404, 1989 (with Y.Tsukuda and N.Terui) |
| ☆Information amount and the high-order efficiency in estmation |
| Annals of the Institute of Statistical Mathematics, vol.42, no.1, pp.37-49, 1990 |
| ☆The decomposition and measurement of the interdependency between second-order stationary processes |
| Probability Theory and Related Fields, vol.88, pp.429-44, 1991 |
| Higher-order asymptotic theory of time-series analysis |
| American Mathematical Society Sugaku Expositions, vol.4, no.2, pp.223-49, 1991 (with M.Taniguchi) |
| Limit theorems for statistical inference on stationary processes with strong dependence |
| Statistical Sciences and Data Analysis (ed. Matusita), pp.151-64, International Science Publishers, 1993 |
| ☆The quasi-likelihood approach to statistical inference on multiple time-series with long-range dependence |
| Journal of Econometrics, pp.217-36, vol.73, 1996 |
| Some limit theorems on stationary processes with long-range dependence |
| Athens conference on applied probability and time series:
Volume 2, pp.233-45, 1996, eds. P.M. Robinson & R. Rosenblatt, Springer. |
| Causal analysis and statistical inference on possibly non-stationary time series |
| Advances in Economics and Econometrics, 7th World Congress of Econometric Society: Volume 3, Chapter 1, 1996, eds. D. Kreps & K.F. Wallis, Cambridge University Press |
| ☆A limit theory for long-range dependence and statistical inference on related models |
| The Annals of Statistics, vol.25, no.1, pp.105-37, 1997 |
| A note on factirization of mutivariate ARMA spectra |
| The Institute of Statistical Mathematics Cooperative Research Report, no.103, pp.60-69, 1997 |
| Testing cointegration rank in the presence of structurel changes |
| Annual Report of the Economic Society, Tohoku University, vol.61, no.4, pp.78-99, 2000 (with T.Takimoto) |
| Conditional asymptotic theory for near-integrated time series |
| Annual Report of the Economic Society, Tohoku University, vol.62, no.2, pp.1-26, 2000 (with T.Saito) |
| ☆Inference on one-way effect and evidence in Japanese macroeconomic data |
| Journal of Econometrics, vol.98, no.2, pp.225-55, 2000 (with F.Yao) |
| Extended cointegration rank tests |
| The 3rd Japan-U.S. Joint Seminor on Statistical Time Series Analysis, Abstracts of, pp.1-8, 2001 |
| ☆Elimination of third-series effect and defining partial measures of causality |
| Journal of Time Series Analysis, vol.22, no.5, pp.537-54, 2001 |
| An asymptotic theory for inference on general unit-root cointegration |
| Annual Report of the Economic Society, Tohoku University, vol.64, no.3, pp.37-55, 2003 |
| A three-step procedure for estimating and testing cointegrated ARMAX models |
| Japanese Economic Review, vol.55, no.4, pp.418-450, 2004 (with T.Takimoto) |
| Testing the one-way effect in the presence of trend breaks |
| Japanese Economic Review, vol.56, no.1, pp.107-126, 2005 (with F.Yao and T.Takimoto) |
| ☆Fractional invariance principle |
| Journal of Time Series Analysis, vol.26, no.3, pp.463-486, 2005 |
| Inference on the cointegration rank and a procedure for VARMA root-modification |
| Journal of the Japan Statistical Society, vol.36, no.2, pp.149-171, 2006 (with T.Takimoto) |
| A modified Box-Cox transformation in the multivariate ARMA model |
| Journal of the Japan Statistical Society, vol.37, no.1, pp.1-24, 2007 (with T.Terasaka) |
| Inference on a set of statistical models |
| Journal of the Japan Statistical Society, vol.38, no.1, pp.107-118, 2008 |
| ☆スペクトル正準分解と偏因果諸測度の構成 |
| 日本統計学会誌, 第３８巻シリーズJ 第２号, pp.1-24, 2009 |
| ☆Inference on transformed stationary time series |
| Journal of Econometrics, vol. 151, pp. 129-139, 2009 (with T.Terasaka) |
| ☆A numerical method for factorizing the rational spectral density matrix |
| Journal of Time Series Analysis, vo31, pp. 229-240, 2010 (with T.Takimoto) |
○ディスカッションペーパー
| Time series causal analysis (with F.Yao) |
| TERG No.151, Faculty of Economics, Tohoku University, 2001 |
| A numerical method for factorizing the rational spectral densily matrix (with Taro Takimoto) |
| Discussion Paper No.2006-5, Graduate School of Economics, Kyushu University, 2006 |
| Measuring the partial causality in the frequency domain (with Taro Takimoto) |
| Discussion Paper No.2012-4, Graduate School of Economics, Kyushu University, 2012 |
| Partial measures of time-seires interdependence (with Taro Takimoto) |
| Discussion Paper No.2013-9, Graduate School of Economics, Kyushu University, 2013 |
○辞典
| 時系列解析関連項目，『統計学辞典』，東洋経済新報社，1989.10. |
| 時系列解析関連項目，『統計データ科学事典』，朝倉書店，2007. |
| ○学会等発表 |
| A limit theory on stationary processes with long-range dependence |
| Japan-U.S. Joint Seminor on Time Series Analysis, Honolulu, 1993.1. |
| Causal relations between possibly nonstationary time-series and related statistical inference |
| Econometirc Society 7th World Congress, Tokyo, 1995.8.23. |
| Statistical causal analysis and its application to economic time-series |
| 1999 NBER/NSF Time Series Conference, 台北, 1999.8.24. |
| An asymptotic test theory of the fractional cointegration rank |
| 日本経済学会2002年度秋季大会, 広島, 2002.10.14. |
| Fitting the multivariate ARMA model to the Box-Cox transformed time-series |
| 2003年度統計関連学会連合大会, 名古屋, 2003.9. (with T.Terasaka) |
| A simultaneous Whittle likelihood-ratio test for the cointegration rank |
| 2003年度統計関連学会連合大会, 名古屋, 2003.9. (with T.Takimoto) |
| Modifying the Box-Cox transformation in a stationary time series set-up |
| 2004年度統計関連学会連合大会, 花巻, 2004.9. (with T.Terasaka) |
| Inference on the cointegration rank and a procedure for VARMA root-modification |
| 日本経済学会2005年度秋季大会, 東京, 2005.9. (with T.Takimoto) |
| A numerical evaluation method for factorizing the ARMA spectral matrix |
| 2005年度統計関連学会連合大会, 広島, 2005.9. (with T.Takimoto) |
| Inference on transformed stationary time series |
| ピーター・ロビンソン教授記念計量経済学コンファレンス, LSE, ロンドン, 2007.5. (with T.Terasaka) |
| Inference on partial causality in the frequency domain |
| 日本応用経済学会春季大会, 福岡，2012.6 ，日本統計学会年次大会, 札幌，2012.9 (with T. Takimoto) |
| Measures of time-series interdependencies: inference and application |
| ブロックウェル・マーラー教授記念応用確率論・時系列解析ワークショップ, ウルム大学, ウルム, 2017.9. |
| Extending causality-related interdependence measures PDF |
| 早稲田国際シンポジウム, 早稲田大学, 東京, 2018.10. |
○過去の海外研究歴
| Stanford大学 Dep. of Statistics 客員研究員, 1978.8.-1978.11. |
| 時系列解析の統計的推測，American Council Learned Society Fellowship |
| Imperial College Dep. of Mathematics 客員研究員, 1981.1.-1981.8. |
| 統計的モデル選択，British Council Fellowship |
| Texas A & M 大学 Dep. of Statistics 客員教授, 1981.9.-1982.6. |
| 統計的モデル選択の研究及び大学院講義担当 |
| 連合王国 1983.4. 国際時系列会議出席 |
| 米国 1987.10. アメリカO.R.学会出席 |
○過去の外部研究費
| 日米科学協力事業セミナー（米国ハワイ），日本学術振興会，1992年度 |
| 日米科学協力事業セミナー（京都），日本学術振興会，2001年度 |
| 日本学術振興会科学研究費，一般研究Ｃ 1992,1994,1995年度 |
| 基盤研究Ｃ 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014年度 |
○過去の学術賞
| Koopmans Econometric Theory Prize (1992) |
| 日本統計学会賞 (2006) |
○過去の学外活動
| 非常勤講師 | 青森公立大学大学院 計量経済学特論担当 |
| 1998-2005 |